紐銀策略優(yōu)選股票更新招募說(shuō)明書(shū) 基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)

紐銀策略優(yōu)選股票型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)紐銀策略優(yōu)選股票型證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“本基金”)經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)2010年11月17日證監(jiān)許可【2010】1645號(hào)文核準(zhǔn)。本基金的基金合同于2011年01月25日正式生效。

【重要提示】

本基金投資于證券市場(chǎng),基金凈值會(huì)因?yàn)樽C券市場(chǎng)波動(dòng)等因素產(chǎn)生波動(dòng),投資人根據(jù)所持有份額享受基金的收益,但同時(shí)也要承擔(dān)相應(yīng)的投資風(fēng)險(xiǎn)。投資有風(fēng)險(xiǎn),投資者在投資本基金前,請(qǐng)認(rèn)真閱讀本招募說(shuō)明書(shū),全面認(rèn)識(shí)本基金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性,充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力,理性判斷市場(chǎng),對(duì)認(rèn)購(gòu)(或申購(gòu))基金的意愿、時(shí)機(jī)、數(shù)量等投資行為作出獨(dú)立決策,獲得基金投資收益,亦承擔(dān)基金投資中出現(xiàn)的各類風(fēng)險(xiǎn)。基金投資中的風(fēng)險(xiǎn)包括:因整體政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)等環(huán)境因素變化對(duì)證券價(jià)格產(chǎn)生影響而形成的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),個(gè)別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),由于基金份額持有人連續(xù)大量贖回基金產(chǎn)生的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),基金管理人在基金管理實(shí)施過(guò)程中產(chǎn)生的基金管理風(fēng)險(xiǎn),某一基金的特定風(fēng)險(xiǎn)等。本基金為開(kāi)放式股票型基金,屬證券投資基金中的較高風(fēng)險(xiǎn)、較高收益品種。投資有風(fēng)險(xiǎn),投資人認(rèn)購(gòu)(申購(gòu))基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的招募說(shuō)明書(shū)及基金合同?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買(mǎi)者自負(fù)”原則,在投資者作出投資決策后,基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn),由投資者自行負(fù)責(zé)。

基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)。

本摘要根據(jù)本基金的基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū)編寫(xiě),并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)?；鸷贤羌s定基金當(dāng)事人之間權(quán)利、義務(wù)的法律文件。基金投資人自依基金合同取得基金份額,即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人,其持有基金份額的行為本身即表明其對(duì)基金合同的承認(rèn)和接受,并按照《基金法》、《運(yùn)作辦法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定享有權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)。基金投資人欲了解基金份額持有人的權(quán)利和義務(wù),應(yīng)詳細(xì)查閱本基金的基金合同。

本次招募說(shuō)明書(shū)的更新內(nèi)容中與托管相關(guān)的信息已經(jīng)本基金托管人復(fù)核。所載內(nèi)容截止日為2014年7月24日,投資組合報(bào)告為2014年二季度報(bào)告,有關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和凈值表現(xiàn)截止日為2014年6月30日(財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì))。

第一部分基金管理人

一、公司概況

名稱:紐銀梅隆西部基金管理有限公司

住所:上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道100號(hào)上海環(huán)球金融中心19層

辦公地址:上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道100號(hào)上海環(huán)球金融中心19層

法定代表人:安保和

成立時(shí)間:2010年7月20日

批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān):中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)

批準(zhǔn)設(shè)立文號(hào):中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可[2010]864號(hào)

組織形式:有限責(zé)任公司

注冊(cè)資本:叁億元

存續(xù)期限:持續(xù)經(jīng)營(yíng)

聯(lián)系人:孫艷麗

聯(lián)系電話:(021)38572888

股權(quán)結(jié)構(gòu):

■

二、主要人員情況

1.董事會(huì)成員:

安保和先生:董事長(zhǎng)

安保和先生,董事長(zhǎng),代為履行公司總經(jīng)理職責(zé),碩士研究生,高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。畢業(yè)于西安交大商學(xué)院,獲工商管理碩士學(xué)位,21年證券從業(yè)經(jīng)歷。1993年起任陜西省科技風(fēng)險(xiǎn)投資公司經(jīng)理。1994年起任中國(guó)工商銀行陜西省信托投資有限責(zé)任公司經(jīng)理。1997年起在陜西信托投資有限公司工作,歷任公司總經(jīng)理助理、董事會(huì)秘書(shū)、副總經(jīng)理。2001年起任西部證券股份有限公司董事總經(jīng)理。自2010年起任公司董事長(zhǎng)。自2014年5月起代為履行公司總經(jīng)理職責(zé)。

劉建武先生:董事

劉建武先生,董事,博士研究生,高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。畢業(yè)于西安西北大學(xué),獲經(jīng)濟(jì)管理學(xué)博士學(xué)位,23年證券從業(yè)經(jīng)歷。1991起在陜西省計(jì)劃委員會(huì)經(jīng)濟(jì)研究所工作。1993年起在西安市人民政府辦公廳工作,歷任財(cái)貿(mào)、金融、經(jīng)濟(jì)管理副處級(jí)秘書(shū),科技文教管理處處長(zhǎng)。2001年起任西安高新管委會(huì)管理辦副主任及西安高科集團(tuán)公司副總經(jīng)理。2002年起任西安市投資服務(wù)中心投資管理副主任。2003年起任陜西省投資集團(tuán)公司金融證券管理部門(mén)經(jīng)理。2005年起任西部證券股份有限公司董事長(zhǎng),法人代表。

徐劍鈞先生:董事

徐劍鈞先生,董事,博士研究生,高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。畢業(yè)于陜西師范大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)及西安西北大學(xué),分別獲理學(xué)碩士(基礎(chǔ)數(shù)學(xué))和經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位。曾在英國(guó)愛(ài)丁堡大學(xué)從事資本市場(chǎng)研究工作,19證券從業(yè)經(jīng)歷。1995年3月起任陜西省證監(jiān)局市場(chǎng)部負(fù)責(zé)人。1995年10月起任陜西證券有限公司總經(jīng)理助理。2001起任西部證券股份有限公司副總經(jīng)理。自2010年起任公司督察長(zhǎng)。

Stephen Dubois Lackey先生:董事

Stephen Dubois Lackey先生,董事。畢業(yè)于美國(guó)研究生院國(guó)際學(xué)院,獲國(guó)際管理碩士學(xué)位,32年證券從業(yè)經(jīng)歷。1981年起在紐約梅隆集團(tuán)工作,歷任客戶關(guān)系主管、投資關(guān)系總監(jiān)、執(zhí)行副總裁,現(xiàn)任紐約梅隆銀行亞太地區(qū)主席。

Alan Jerry Harden先生:董事

Alan Jerry Harden先生,董事。34年證券從業(yè)經(jīng)歷。1979年起在巴克萊投資公司工作,任投資經(jīng)理。1984年起在匯豐資產(chǎn)管理有限公司工作,歷任高級(jí)投資經(jīng)理、私人客戶主管。1990年起在渣打銀行工作,歷任全球投資服務(wù)主管、首席執(zhí)行官和總經(jīng)理。2000年起在花旗集團(tuán)資產(chǎn)管理公司工作,任總經(jīng)理兼亞太地區(qū)主席。2003年起在英國(guó)投資公司聯(lián)信信托公司工作,任首席執(zhí)行官。2008年起在荷銀投資管理(亞洲)有限公司工作,歷任亞太區(qū)首席執(zhí)行官、全球市場(chǎng)總監(jiān)?，F(xiàn)任紐約梅隆銀行資產(chǎn)管理香港有限公司亞太區(qū)首席執(zhí)行官。

陳偉忠先生:獨(dú)立董事

陳偉忠,教授,獨(dú)立董事,博士研究生。畢業(yè)于西安交通大學(xué),獲管理學(xué)博士學(xué)位。長(zhǎng)期從事金融研究及管理工作。1984年起歷任西安交通大學(xué)教研室主任、系主任、博導(dǎo),同濟(jì)大學(xué)經(jīng)管學(xué)院現(xiàn)代金融研究所所長(zhǎng)?，F(xiàn)擔(dān)任同濟(jì)大學(xué)經(jīng)濟(jì)金融系主任、同濟(jì)大學(xué)上海期貨研究院院長(zhǎng)、應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)術(shù)委員會(huì)主任、中國(guó)金融學(xué)會(huì)金融工程分會(huì)理事、上海金融學(xué)會(huì)常務(wù)理事。

嚴(yán)榮榮女士:獨(dú)立董事

嚴(yán)榮榮,獨(dú)立董事,碩士研究生。畢業(yè)于西北政法學(xué)院、美國(guó)紐約大學(xué)法學(xué)院。曾任Gless Lutz & Partner律師事務(wù)所法律顧問(wèn)?，F(xiàn)任君合律師事務(wù)所合伙人。中華全國(guó)律師協(xié)會(huì)會(huì)員和上海市律師協(xié)會(huì)會(huì)員。

許思濤先生:獨(dú)立董事

許思濤,獨(dú)立董事,碩士研究生。畢業(yè)于北京大學(xué)、康涅狄格大學(xué)及波士頓學(xué)院。曾任法國(guó)興業(yè)銀行亞洲首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家、渣打銀行地區(qū)司庫(kù)經(jīng)濟(jì)學(xué)家、中國(guó)工商銀行(亞洲)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家。現(xiàn)任經(jīng)濟(jì)學(xué)人信息部顧問(wèn)服務(wù)中國(guó)區(qū)主管、經(jīng)濟(jì)學(xué)人集團(tuán)駐中國(guó)首席代表。

2.監(jiān)事會(huì)成員:

楊鳳娟女士:監(jiān)事會(huì)主席

楊鳳娟女士,監(jiān)事會(huì)主席,本科學(xué)歷。注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師。曾擔(dān)任上海水務(wù)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展有限公司總經(jīng)理助理及副總經(jīng)理、上海市城市建設(shè)投資開(kāi)發(fā)總公司水務(wù)事業(yè)部總會(huì)計(jì)師、上海市城市建設(shè)開(kāi)發(fā)總公司資金財(cái)務(wù)部副總經(jīng)理及外派財(cái)務(wù)總監(jiān)、上海城投控股股份有限公司監(jiān)事?，F(xiàn)任西部證券股份有限公司監(jiān)事會(huì)主席。

Jane Caire女士:監(jiān)事

Jane Caire女士,監(jiān)事,碩士學(xué)歷。畢業(yè)于南澳阿德萊德法律實(shí)務(wù)碩士專業(yè)。曾任澳大利亞阿德萊德私人執(zhí)業(yè)律師、Hongkong Bank International Trustee Limited咨詢服務(wù)經(jīng)理、里昂證券有限公司(香港)助理總經(jīng)理、納華證券有限公司(香港)集團(tuán)法務(wù)主管、富蘭克林鄧普頓投資服務(wù)(亞洲)有限公司(香港)企業(yè)發(fā)展╱法律及合規(guī)總監(jiān)、花旗集團(tuán)資產(chǎn)管理(香港)董事(亞太地區(qū)法律事務(wù)主管)、Ax-S International Limited(香港)總顧問(wèn)、荷蘭國(guó)際集團(tuán)投資管理公司產(chǎn)品開(kāi)發(fā)及管理地區(qū)主管、業(yè)務(wù)管理地區(qū)主管,現(xiàn)任紐約梅隆投資管理公司戰(zhàn)略、企業(yè)發(fā)展以及產(chǎn)品及營(yíng)銷主管。

楊超先生:監(jiān)事

楊超先生,監(jiān)事,碩士學(xué)歷。先后畢業(yè)于上海同濟(jì)大學(xué)信息工程專業(yè),獲學(xué)士學(xué)位上海交通大學(xué)軟件工程專業(yè),獲碩士學(xué)位。12年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn),曾任匯添富基金高級(jí)IT經(jīng)理、中銀國(guó)際證券信息技術(shù)部經(jīng)理、華夏證券軟件開(kāi)發(fā)工程師。2009年起在紐銀梅隆西部基金管理有限公司工作,現(xiàn)任信息技術(shù)部副總監(jiān)。

陳祎女士:監(jiān)事

陳祎女士,監(jiān)事,本科學(xué)歷。畢業(yè)于上海財(cái)經(jīng)大學(xué),經(jīng)貿(mào)英語(yǔ)及會(huì)計(jì)學(xué)雙專業(yè),獲文學(xué)及管理學(xué)學(xué)士學(xué)位。曾任普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司高級(jí)審計(jì)員。2009年起在紐銀梅隆西部基金管理有限公司工作,現(xiàn)任監(jiān)察稽核部副總監(jiān)。

3.公司高級(jí)管理人員

安保和先生:董事長(zhǎng)

安保和先生,董事長(zhǎng),碩士研究生,高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。畢業(yè)于西安交大商學(xué)院,獲工商管理碩士學(xué)位,21年證券從業(yè)經(jīng)歷。1993年起任陜西省科技風(fēng)險(xiǎn)投資公司經(jīng)理。1994年起任中國(guó)工商銀行陜西省信托投資有限責(zé)任公司經(jīng)理。1997年起在陜西信托投資有限公司工作,歷任公司總經(jīng)理助理、董事會(huì)秘書(shū)、副總經(jīng)理。2001年起任西部證券股份有限公司董事總經(jīng)理。自2010年起任公司董事長(zhǎng)。自2014年5月起代為履行公司總經(jīng)理職責(zé)。

安保和先生:代為履行公司總經(jīng)理職責(zé)。

履歷同上。

徐劍鈞先生:督察長(zhǎng)

徐劍鈞先生,督察長(zhǎng),博士研究生,高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。畢業(yè)于陜西師范大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)及西安西北大學(xué),分別獲理學(xué)碩士(基礎(chǔ)數(shù)學(xué))和經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位。曾在英國(guó)愛(ài)丁堡大學(xué)從事資本市場(chǎng)研究工作,19年證券從業(yè)經(jīng)歷。1995年3月起任陜西省證監(jiān)局市場(chǎng)部負(fù)責(zé)人。1995年10月起任陜西證券有限公司總經(jīng)理助理。2001起任西部證券股份有限公司副總經(jīng)理。自2010年起任公司督察長(zhǎng)。

4.基金經(jīng)理

傅明笑先生,基金經(jīng)理,碩士研究生,畢業(yè)于清華大學(xué)有機(jī)化學(xué)專業(yè)。10年證券從業(yè)年限,曾任海通證券股份有限公司研究所研究員、國(guó)聯(lián)安基金管理有限公司研究員、高級(jí)研究員、基金經(jīng)理。自2013年8月起在我司擔(dān)任紐銀策略優(yōu)選股票型證券投資基金基金經(jīng)理、自2013年10月起在我司擔(dān)任紐銀穩(wěn)健雙利債券型證券投資基金基金經(jīng)理。

劉吉林先生,基金經(jīng)理,碩士研究生。畢業(yè)于上海財(cái)經(jīng)大學(xué),獲產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士學(xué)位。9年證券從業(yè)經(jīng)歷。2005年起在愛(ài)建證券有限責(zé)任公司擔(dān)任研究員,2007年起在德邦證券有限責(zé)任公司工作,歷任分析師、投資經(jīng)理、董事總經(jīng)理。2013年10月起加入我司,擔(dān)任專戶投資經(jīng)理。自2014年2月起任公司紐銀策略優(yōu)選股票型證券投資基金基金經(jīng)理、紐銀新動(dòng)向靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。

閆旭女士,2011年1月至2013年10月任本基金基金經(jīng)理。

5.投資決策委員會(huì)成員

本基金采取集體投資決策制度。

投資決策委員會(huì)由下述委員組成:

投資決策委員會(huì)主席,安保和先生,董事長(zhǎng),代為履行公司總經(jīng)理職責(zé),碩士研究生,高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。畢業(yè)于西安交大商學(xué)院,獲工商管理碩士學(xué)位,21年證券從業(yè)經(jīng)歷。1993年起任陜西省科技風(fēng)險(xiǎn)投資公司經(jīng)理。1994年起任中國(guó)工商銀行陜西省信托投資有限責(zé)任公司經(jīng)理。1997年起在陜西信托投資有限公司工作,歷任公司總經(jīng)理助理、董事會(huì)秘書(shū)、副總經(jīng)理。2001年起任西部證券股份有限公司董事總經(jīng)理。自2010年起任公司董事長(zhǎng),自2014年5月起代為履行公司總經(jīng)理職責(zé)。

投資決策委員會(huì)成員,蔡明先生,固定收益總監(jiān),學(xué)士畢業(yè)于對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)國(guó)際金融專業(yè)。近18年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn),先后擔(dān)任南方證券投行部總經(jīng)理助理、中投證券固定收益部首席交易員、澳大利亞大進(jìn)信貸結(jié)構(gòu)融資部主任、國(guó)都證券固定收益部總經(jīng)理/證券投資總部副總經(jīng)理。自2013年8月起在我公司擔(dān)任固定收益總監(jiān)。

投資決策委員會(huì)成員,陶翀先生,基金經(jīng)理。碩士研究生,畢業(yè)于上海財(cái)經(jīng)大學(xué)應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè),獲經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士學(xué)位。10年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。歷任新理益集團(tuán)有限公司高級(jí)分析師、國(guó)華人壽保險(xiǎn)股份有限公司投資經(jīng)理。2012年3月加入我公司。自2013年8月起任紐銀穩(wěn)健雙利債券型證券投資基金基金經(jīng)理、紐銀穩(wěn)定增利債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。

投資決策委員會(huì)成員,傅明笑先生,基金經(jīng)理,碩士研究生,畢業(yè)于清華大學(xué)有機(jī)化學(xué)專業(yè)。10年證券從業(yè)年限,曾任海通證券股份有限公司研究所研究員、國(guó)聯(lián)安基金管理有限公司研究員、高級(jí)研究員、基金經(jīng)理。自2013年8月起在我公司擔(dān)任紐銀策略優(yōu)選股票型證券投資基金基金經(jīng)理、自2013年10月起在我公司擔(dān)任紐銀穩(wěn)健雙利債券型證券投資基金基金經(jīng)理。

投資決策委員會(huì)成員,付琦先生,基金經(jīng)理,碩士畢業(yè)于加拿大渥太華大學(xué)工商管理專業(yè)。13年證券從業(yè)年限。曾任海通證券股份有限公司業(yè)務(wù)董事、招商基金管理有限公司機(jī)構(gòu)理財(cái)部高級(jí)經(jīng)理、研究部高級(jí)研究員。自2013年8月起在我公司擔(dān)任紐銀新動(dòng)向靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。

投資決策委員會(huì)成員,劉吉林先生,基金經(jīng)理,碩士畢業(yè)于上海財(cái)經(jīng)大學(xué)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士學(xué)位。9年證券從業(yè)年限。2005年起在愛(ài)建證券有限責(zé)任公司擔(dān)任研究員,2007年起在德邦證券有限責(zé)任公司工作,歷任分析師、投資經(jīng)理、董事總經(jīng)理。2013年10月起加入我司,擔(dān)任專戶投資經(jīng)理。自2014年2月起任公司紐銀策略優(yōu)選股票型證券投資基金基金經(jīng)理、紐銀新動(dòng)向靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。

投資決策委員會(huì)列席成員,徐劍鈞先生,博士研究生,高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。畢業(yè)于陜西師范大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)及西安西北大學(xué),分別獲理學(xué)碩士(基礎(chǔ)數(shù)學(xué))和經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位。曾在英國(guó)愛(ài)丁堡大學(xué)從事資本市場(chǎng)研究工作,19年證券從業(yè)經(jīng)歷。1995年3月起任陜西省證監(jiān)局市場(chǎng)部負(fù)責(zé)人。1995年10月起任陜西證券有限公司總經(jīng)理助理。2001年起任西部證券股份有限公司副總經(jīng)理。自2010年起任我公司督察長(zhǎng)。

投資決策委員會(huì)列席成員,曹躍進(jìn)先生,風(fēng)險(xiǎn)管理總監(jiān)助理。碩士研究生,畢業(yè)于同濟(jì)大學(xué)金融學(xué)專業(yè)。曾擔(dān)任興業(yè)銀行上海分行風(fēng)險(xiǎn)控制員、興業(yè)證券股份有限公司市場(chǎng)與信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理。2013年8月加入我公司,現(xiàn)任風(fēng)險(xiǎn)管理總監(jiān)助理。

6.上述人員之間不存在近親屬關(guān)系。

三、基金管理人的職責(zé)

1.依法募集基金,辦理或者委托經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他機(jī)構(gòu)代為辦理基金份額的發(fā)售、申購(gòu)、贖回和登記事宜

2.辦理基金備案手續(xù)

3.對(duì)所管理的不同基金分別管理,分別記賬,進(jìn)行證券投資

4.按照基金合同的約定確定基金收益分配方案,及時(shí)向基金份額持有人分配收益

5.進(jìn)行基金會(huì)計(jì)核算并編制基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告

6.編制季度、半年度和年度基金報(bào)告

7.計(jì)算并公告基金資產(chǎn)及份額凈值,確定基金份額申購(gòu)、贖回價(jià)格

8.嚴(yán)格按照《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定,履行信息披露及報(bào)告義務(wù)

9.召集基金份額持有人大會(huì)

10.保存基金財(cái)產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動(dòng)的記錄、賬冊(cè)、報(bào)表和其他相關(guān)資料

11.以基金管理人名義,代表基金份額持有人利益行使訴訟權(quán)利或者實(shí)施其他法律行為

12.有關(guān)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)和基金合同規(guī)定的其他職責(zé)。

四、基金管理人的承諾

1.基金管理人將遵守《基金法》、《運(yùn)作辦法》、《銷售辦法》、《信息披露辦法》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定,并建立健全內(nèi)部控制制度,采取有效措施,防止違法違規(guī)行為的發(fā)生。

2.基金管理人不從事下列行為:

(1)將其固有財(cái)產(chǎn)或者他人財(cái)產(chǎn)混同于基金財(cái)產(chǎn)從事證券投資

(2)不公平地對(duì)待其管理的不同基金財(cái)產(chǎn)

(3)利用基金財(cái)產(chǎn)為基金份額持有人以外的第三人牟取利益

(4)向基金份額持有人違規(guī)承諾收益或者承擔(dān)損失

(5)依照法律、行政法規(guī)有關(guān)規(guī)定,由中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定禁止的其他行為。

3. 基金經(jīng)理承諾

(1)依照有關(guān)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定,本著謹(jǐn)慎的原則為基金份額持有人謀取最大利益

(2)不利用職務(wù)之便為自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人牟取不當(dāng)利益

(3)不泄漏在任職期間知悉的有關(guān)證券、基金的商業(yè)秘密、尚未依法公開(kāi)的基金投資內(nèi)容、基金投資計(jì)劃等信息

(4)不以任何形式為其他組織或個(gè)人進(jìn)行證券交易。

五、基金管理人內(nèi)部控制制度及風(fēng)險(xiǎn)控制體系

1.內(nèi)部控制制度概述

公司內(nèi)部控制是指公司為合理地評(píng)價(jià)和控制風(fēng)險(xiǎn),保證經(jīng)營(yíng)運(yùn)作符合公司的發(fā)展規(guī)劃,防范和化解風(fēng)險(xiǎn),保護(hù)投資人、公司和公司股東的合法權(quán)益,在充分考慮內(nèi)外部環(huán)境的基礎(chǔ)上,通過(guò)建立組織機(jī)制、運(yùn)用管理方法、實(shí)施操作程序與控制措施所形成的風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向型的內(nèi)部控制系統(tǒng)。

(1)內(nèi)部控制的原則

1)健全性原則:內(nèi)部控制須覆蓋公司的各項(xiàng)業(yè)務(wù)、各個(gè)部門(mén)或機(jī)構(gòu)和各級(jí)崗位,并滲透到各項(xiàng)業(yè)務(wù)過(guò)程,涵蓋到?jīng)Q策、執(zhí)行、監(jiān)督、反饋等各個(gè)環(huán)節(jié)

2)有效性原則:通過(guò)科學(xué)的內(nèi)控手段和方法,建立合理適用的內(nèi)控程序,并適時(shí)調(diào)整和不斷完善,維護(hù)內(nèi)控制度的有效執(zhí)行

3)獨(dú)立性原則:公司各機(jī)構(gòu)、部門(mén)和崗位的職責(zé)應(yīng)當(dāng)保持相對(duì)獨(dú)立,公司基金資產(chǎn)、自有資產(chǎn)、其他資產(chǎn)的運(yùn)作應(yīng)當(dāng)分離

4)防火墻原則:公司管理的基金資產(chǎn)、自有資產(chǎn)以及其他資產(chǎn)的運(yùn)作應(yīng)當(dāng)分離,基金投資研究、決策、執(zhí)行、清算、評(píng)估等部門(mén)和崗位,應(yīng)當(dāng)在物理上和制度上適當(dāng)隔離,以達(dá)到風(fēng)險(xiǎn)防范的目的

5)相互制約原則:公司組織機(jī)構(gòu)、內(nèi)部部門(mén)和崗位的設(shè)置應(yīng)當(dāng)權(quán)責(zé)分明、相互制衡

6)成本效益原則:公司運(yùn)用科學(xué)化的經(jīng)營(yíng)管理方法降低運(yùn)作成本,提高經(jīng)濟(jì)效益,以合理的控制成本達(dá)到最佳的內(nèi)部控制效果。

(2)內(nèi)部控制的制度系統(tǒng)

公司內(nèi)部控制制度系統(tǒng)包括四個(gè)層次:第一個(gè)層次是國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和公司章程第二個(gè)層次是包括內(nèi)部控制大綱在內(nèi)的基本管理制度第三個(gè)層次是部門(mén)管理制度第四個(gè)層次是各項(xiàng)具體業(yè)務(wù)規(guī)則。

1)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)是公司一切制度的最高準(zhǔn)則,公司章程是公司管理制度的基本原則,公司章程、董事會(huì)及其下屬的專門(mén)委員會(huì)的管理規(guī)定是制訂各項(xiàng)制度的基礎(chǔ)和前提

2)內(nèi)部控制大綱是依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定以及公司章程規(guī)定的內(nèi)控原則而確定的方針和策略,是內(nèi)部控制綱領(lǐng)性文件,對(duì)制訂各項(xiàng)基本管理制度和部門(mén)業(yè)務(wù)規(guī)章起著指導(dǎo)性的作用。公司內(nèi)部控制是公司為實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制目標(biāo)而建立的一系列組織機(jī)制、管理辦法、操作程序與控制措施的總稱

3)公司基本管理制度包括了以下內(nèi)容:內(nèi)部控制大綱、風(fēng)險(xiǎn)控制制度、投資管理制度、監(jiān)察稽核制度、基金會(huì)計(jì)制度、信息披露制度、信息技術(shù)管理制度、緊急應(yīng)變制度、公司財(cái)務(wù)管理制度、人力資源管理制度和資料檔案管理制度等

4)部門(mén)管理制度是根據(jù)公司章程和內(nèi)控大綱等文件的要求,在基本管理制度的基礎(chǔ)上,對(duì)各部門(mén)內(nèi)部管理的具體說(shuō)明,包括主要職責(zé)、崗位設(shè)置、崗位責(zé)任及操作規(guī)程等

5)各項(xiàng)具體業(yè)務(wù)規(guī)則是針對(duì)公司的某項(xiàng)具體業(yè)務(wù),對(duì)該業(yè)務(wù)的操作要求、流程、授權(quán)等作出的詳細(xì)完整的規(guī)定。

(3)內(nèi)部控制的要素

公司內(nèi)部控制的要素主要包括:控制環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、控制活動(dòng)、信息溝通及內(nèi)部監(jiān)控。

1)控制環(huán)境

公司設(shè)立董事會(huì),向股東會(huì)負(fù)責(zé)。董事會(huì)由9名董事組成,其中獨(dú)立董事3名。董事會(huì)下設(shè)合規(guī)審核委員會(huì)、資格審查委員會(huì)及薪酬與考核委員會(huì)等各專門(mén)委員會(huì)。董事會(huì)是股東會(huì)的執(zhí)行機(jī)構(gòu),依照法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定貫徹執(zhí)行股東會(huì)的決議,行使決定公司經(jīng)營(yíng)和投資方案等重大職權(quán)。公司設(shè)立監(jiān)事會(huì),向股東會(huì)負(fù)責(zé),依照《公司法》和公司章程對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)、董事和公司管理層的經(jīng)營(yíng)管理行為進(jìn)行監(jiān)督。公司的日常經(jīng)營(yíng)管理工作在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下運(yùn)行,總經(jīng)理直接對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。

公司設(shè)立督察長(zhǎng),對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé),負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查基金和公司運(yùn)作的合法合規(guī)情況及公司內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制情況,行使法律法規(guī)及公司章程規(guī)定的職權(quán)。

2)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

A、董事會(huì)下屬的合規(guī)審核委員會(huì)對(duì)公司制度的合規(guī)性和有效性進(jìn)行評(píng)估,并對(duì)公司與基金運(yùn)作的合法合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督檢查,以協(xié)助董事會(huì)確定風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo),提出風(fēng)險(xiǎn)防范措施的建議,建立并有效維持公司內(nèi)部控制系統(tǒng),確保公司規(guī)范健康發(fā)展

B、公司經(jīng)營(yíng)層下設(shè)風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì),向總經(jīng)理負(fù)責(zé),負(fù)責(zé)對(duì)基金投資風(fēng)險(xiǎn)控制及公司運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)控制的有效性進(jìn)行分析和評(píng)估,評(píng)估公司面臨的風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)將導(dǎo)致公司在承擔(dān)法律責(zé)任、社會(huì)和公眾責(zé)任、經(jīng)濟(jì)損失或是在以上三個(gè)領(lǐng)域的任何組合損失,以及對(duì)商業(yè)機(jī)會(huì)、運(yùn)營(yíng)基礎(chǔ)以及法律責(zé)任等方面的影響,具體包括負(fù)責(zé)審核公司的風(fēng)險(xiǎn)控制制度和風(fēng)險(xiǎn)管理流程,識(shí)別、監(jiān)控與管理公司整體風(fēng)險(xiǎn)

C、公司經(jīng)營(yíng)層下設(shè)投資決策委員會(huì),負(fù)責(zé)對(duì)公司的基金產(chǎn)品及各投資品種的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析和評(píng)估,采用風(fēng)險(xiǎn)量化技術(shù)和風(fēng)險(xiǎn)限額控制等方法把控基金投資整體風(fēng)險(xiǎn)

D、各業(yè)務(wù)部門(mén)是公司內(nèi)部控制的具體實(shí)施單位,負(fù)責(zé)對(duì)職責(zé)范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)所面臨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和評(píng)估。各業(yè)務(wù)部門(mén)在公司基本管理制度的基礎(chǔ)上,根據(jù)具體情況制訂本部門(mén)的業(yè)務(wù)管理規(guī)定、操作流程及內(nèi)部控制規(guī)定,對(duì)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制。部門(mén)管理層定期對(duì)部門(mén)內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估,確定風(fēng)險(xiǎn)管理措施并實(shí)施,監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)管理績(jī)效,以不斷改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理能力。

3)控制活動(dòng)

公司根據(jù)自身經(jīng)營(yíng)的特點(diǎn),從組織結(jié)構(gòu)、操作流程及報(bào)告制度等多種管理方式入手,設(shè)立順序遞進(jìn)、權(quán)責(zé)統(tǒng)一、嚴(yán)密有效的內(nèi)控防線:

A、各崗位職責(zé)明確,有詳細(xì)的崗位說(shuō)明書(shū)和業(yè)務(wù)流程,各崗位人員在上崗前均應(yīng)知悉并以書(shū)面方式承諾遵守,在授權(quán)范圍內(nèi)承擔(dān)責(zé)任

B、建立重要業(yè)務(wù)處理憑據(jù)傳遞和信息溝通機(jī)制,相關(guān)部門(mén)和崗位之間相互監(jiān)督制衡

C、公司督察長(zhǎng)和內(nèi)部監(jiān)察稽核部門(mén)獨(dú)立于其他部門(mén),對(duì)內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況實(shí)行嚴(yán)格的檢查和反饋。

4)信息與溝通

公司采用適當(dāng)、有效的信息系統(tǒng),識(shí)別、采集、加工并相互交流經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需的一切信息。信息系統(tǒng)須保證業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)信息和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性,必須能實(shí)現(xiàn)公司內(nèi)部信息的溝通和共享,促進(jìn)公司內(nèi)部管理順暢實(shí)施。公司根據(jù)組織架構(gòu)和授權(quán)制度,建立清晰的業(yè)務(wù)報(bào)告系統(tǒng),保障信息的及時(shí)、準(zhǔn)確的傳遞,并且維護(hù)渠道的暢通。

5)內(nèi)部監(jiān)控

公司內(nèi)部控制的監(jiān)督系統(tǒng)由監(jiān)事會(huì)、督察長(zhǎng)和監(jiān)察稽核部等組成,監(jiān)督系統(tǒng)通過(guò)其監(jiān)督職能的行使確保公司決策系統(tǒng)和執(zhí)行系統(tǒng)合法、合規(guī)、高效地運(yùn)作。根據(jù)市場(chǎng)環(huán)境、新的金融工具、新的技術(shù)應(yīng)用和新的法律法規(guī)等情況,公司組織專門(mén)部門(mén)對(duì)原有的內(nèi)部控制進(jìn)行全面的自查,審查其合法合規(guī)性、合理性和有效性,適時(shí)改進(jìn)。

(4)內(nèi)部控制的檢測(cè)

內(nèi)部控制檢測(cè)的過(guò)程包括如下:

1)內(nèi)控制度設(shè)計(jì)檢測(cè)

2)內(nèi)部控制執(zhí)行情況測(cè)試

3)將測(cè)試結(jié)果與內(nèi)控目標(biāo)進(jìn)行比較

4)形成測(cè)試報(bào)告,得出繼續(xù)運(yùn)行或糾偏的結(jié)論。

(5)風(fēng)險(xiǎn)控制體系

公司風(fēng)險(xiǎn)控制體系包括以下三個(gè)層次:

1)第一層次為公司各業(yè)務(wù)相關(guān)部門(mén)對(duì)各自部門(mén)的風(fēng)險(xiǎn)控制負(fù)責(zé)

2)第二層次為總經(jīng)理、風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)及監(jiān)察稽核部

3)第三層次為董事會(huì)、合規(guī)審核委員會(huì)及督察長(zhǎng)

4)為了有效地控制公司內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn),公司各業(yè)務(wù)部門(mén)建立第一道監(jiān)控防線。獨(dú)立的監(jiān)察稽核部,對(duì)各業(yè)務(wù)部門(mén)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)全面實(shí)行監(jiān)督反饋,必要時(shí)對(duì)有關(guān)部門(mén)進(jìn)行不定期突擊檢查。同時(shí),監(jiān)察稽核部對(duì)于日常操作中發(fā)現(xiàn)的或認(rèn)為具有潛在可能的問(wèn)題出具監(jiān)察稽核報(bào)告向風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)和總經(jīng)理報(bào)告,形成第二道監(jiān)控防線。督察長(zhǎng)在工作上向中國(guó)證監(jiān)會(huì)和董事會(huì)負(fù)責(zé),并就將檢查結(jié)果匯報(bào)合規(guī)審核委員會(huì)和董事會(huì),形成第三道監(jiān)控防線。

3.基金管理人關(guān)于內(nèi)部控制的聲明

(1)本基金管理人知曉建立、實(shí)施和維持內(nèi)部控制制度是本公司董事會(huì)及管理層的責(zé)任

(2)上述關(guān)于內(nèi)部控制的披露真實(shí)、準(zhǔn)確

(3)本公司承諾將根據(jù)市場(chǎng)環(huán)境變化及公司發(fā)展不斷完善內(nèi)部控制制度。

第二部分基金托管人

一、基金托管人情況

一、基金托管人情況

(一)基本情況

名稱:中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司(簡(jiǎn)稱:中國(guó)建設(shè)銀行)

住所:北京市西城區(qū)金融大街25號(hào)

辦公地址:北京市西城區(qū)鬧市口大街1號(hào)院1號(hào)樓

法定代表人:王洪章

成立時(shí)間:2004年09月17日

組織形式:股份有限公司

注冊(cè)資本:貳仟伍佰億壹仟零玖拾柒萬(wàn)柒仟肆佰捌拾陸元整

存續(xù)期間:持續(xù)經(jīng)營(yíng)

基金托管資格批文及文號(hào):中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基字[1998]12號(hào)

聯(lián)系人:田青

聯(lián)系電話:(010)6759 5096

中國(guó)建設(shè)銀行擁有悠久的經(jīng)營(yíng)歷史,其前身“中國(guó)人民建設(shè)銀行”于1954年成立,1996年易名為“中國(guó)建設(shè)銀行”。中國(guó)建設(shè)銀行是中國(guó)四大商業(yè)銀行之一。中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司由原中國(guó)建設(shè)銀行于2004年9月分立而成立,承繼了原中國(guó)建設(shè)銀行的商業(yè)銀行業(yè)務(wù)及相關(guān)的資產(chǎn)和負(fù)債。中國(guó)建設(shè)銀行(股票代碼:939)于2005年10月27日在香港聯(lián)合交易所主板上市,是中國(guó)四大商業(yè)銀行中首家在海外公開(kāi)上市的銀行。2006年9月11日,中國(guó)建設(shè)銀行又作為第一家H股公司晉身恒生指數(shù)。2007年9月25日中國(guó)建設(shè)銀行A股在上海證券交易所上市并開(kāi)始交易。A股發(fā)行后中國(guó)建設(shè)銀行的已發(fā)行股份總數(shù)為:250,010,977,486股(包括240,417,319,880股H股及9,593,657,606股A股)。

截至2013年12月31日,中國(guó)建設(shè)銀行資產(chǎn)總額153,632.10億元,較上年增長(zhǎng)9.95% 客戶貸款和墊款總額85,900.57億元,增長(zhǎng)14.35% 客戶存款總額122,230.37億元,增長(zhǎng)7.76%。營(yíng)業(yè)收入5,086.08億元,較上年增長(zhǎng)10.39%,其中,利息凈收入增長(zhǎng)10.29%,凈利息收益率(NIM)為2.74% 手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入1,042.83億元,增長(zhǎng)11.52%,占營(yíng)業(yè)收入比重為20.50%。成本費(fèi)用開(kāi)支得到有效控制,成本收入比為29.65%。實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額2,798.06億元,較上年增長(zhǎng)11.28% 凈利潤(rùn)2,151.22億元,增長(zhǎng)11.12%。資產(chǎn)質(zhì)量保持穩(wěn)定,不良貸款率0.99%,撥備覆蓋率268.22% 資本充足率與核心一級(jí)資本充足率分別為13.34%和10.75%,保持同業(yè)領(lǐng)先。

中國(guó)建設(shè)銀行在中國(guó)內(nèi)地設(shè)有分支機(jī)構(gòu)14,650個(gè),服務(wù)于306.54萬(wàn)公司客戶、2.91億個(gè)人客戶,與中國(guó)經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略性行業(yè)的主導(dǎo)企業(yè)和大量高端客戶保持密切合作關(guān)系在香港、新加坡、法蘭克福、約翰內(nèi)斯堡、東京、大阪、首爾、紐約、胡志明市、悉尼、墨爾本、臺(tái)北、盧森堡設(shè)有海外分行,擁有建行亞洲、建銀國(guó)際、建行倫敦、建行俄羅斯、建行迪拜、建行歐洲、建信基金、建信租賃、建信信托、建信人壽等多家子公司。

2013年,本集團(tuán)的出色業(yè)績(jī)與良好表現(xiàn)受到市場(chǎng)與業(yè)界的充分認(rèn)可,先后榮獲國(guó)內(nèi)外102項(xiàng)獎(jiǎng)項(xiàng),多項(xiàng)綜合排名進(jìn)一步提高,在英國(guó)《銀行家》雜志“全球銀行1000強(qiáng)排名”中位列第5,較上年上升2位在美國(guó)《福布斯》雜志發(fā)布的“2013年度全球上市公司2000強(qiáng)排名”中,位列第2,較上年上升13位。此外,本集團(tuán)還榮獲了國(guó)內(nèi)外重要機(jī)構(gòu)授予的包括公司治理、中小企業(yè)服務(wù)、私人銀行、現(xiàn)金管理、托管、投行、養(yǎng)老金、國(guó)際業(yè)務(wù)、電子商務(wù)和企業(yè)社會(huì)責(zé)任等領(lǐng)域的多個(gè)專項(xiàng)獎(jiǎng)。

中國(guó)建設(shè)銀行總行設(shè)投資托管業(yè)務(wù)部,下設(shè)綜合處、基金市場(chǎng)處、證券保險(xiǎn)資產(chǎn)市場(chǎng)處、理財(cái)信托股權(quán)市場(chǎng)處、QFII托管處、養(yǎng)老金托管處、清算處、核算處、監(jiān)督稽核處等9個(gè)職能處室,在上海設(shè)有投資托管服務(wù)上海備份中心,共有員工220余人。自2007年起,托管部連續(xù)聘請(qǐng)外部會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)托管業(yè)務(wù)進(jìn)行內(nèi)部控制審計(jì),并已經(jīng)成為常規(guī)化的內(nèi)控工作手段。

(二)主要人員情況

楊新豐,投資托管業(yè)務(wù)部總經(jīng)理,曾就職于中國(guó)建設(shè)銀行江蘇省分行、廣東省分行、中國(guó)建設(shè)銀行總行會(huì)計(jì)部、營(yíng)運(yùn)管理部,長(zhǎng)期從事計(jì)劃財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)結(jié)算、營(yíng)運(yùn)管理等工作,具有豐富的客戶服務(wù)和業(yè)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)。

紀(jì)偉,投資托管業(yè)務(wù)部副總經(jīng)理,曾就職于中國(guó)建設(shè)銀行南通分行、中國(guó)建設(shè)銀行總行計(jì)劃財(cái)務(wù)部、信貸經(jīng)營(yíng)部、公司業(yè)務(wù)部,長(zhǎng)期從事大客戶的客戶管理及服務(wù)工作,具有豐富的客戶服務(wù)和業(yè)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)。

張軍紅,投資托管業(yè)務(wù)部副總經(jīng)理,曾就職于中國(guó)建設(shè)銀行青島分行、中國(guó)建設(shè)銀行總行零售業(yè)務(wù)部、個(gè)人銀行業(yè)務(wù)部、行長(zhǎng)辦公室,長(zhǎng)期從事零售業(yè)務(wù)和個(gè)人存款業(yè)務(wù)管理等工作,具有豐富的客戶服務(wù)和業(yè)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)。

鄭紹平,投資托管業(yè)務(wù)部副總經(jīng)理,曾就職于中國(guó)建設(shè)銀行總行投資部、委托代理部,長(zhǎng)期從事客戶服務(wù)、信貸業(yè)務(wù)管理等工作,具有豐富的客戶服務(wù)和業(yè)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)。

黃秀蓮,投資托管業(yè)務(wù)部副總經(jīng)理,曾就職于中國(guó)建設(shè)銀行總行會(huì)計(jì)部,長(zhǎng)期從事托管業(yè)務(wù)管理等工作,具有豐富的客戶服務(wù)和業(yè)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)。

(三)基金托管業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況

作為國(guó)內(nèi)首批開(kāi)辦證券投資基金托管業(yè)務(wù)的商業(yè)銀行,中國(guó)建設(shè)銀行一直秉持“以客戶為中心”的經(jīng)營(yíng)理念,不斷加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制,嚴(yán)格履行托管人的各項(xiàng)職責(zé),切實(shí)維護(hù)資產(chǎn)持有人的合法權(quán)益,為資產(chǎn)委托人提供高質(zhì)量的托管服務(wù)。經(jīng)過(guò)多年穩(wěn)步發(fā)展,中國(guó)建設(shè)銀行托管資產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大,托管業(yè)務(wù)品種不斷增加,已形成包括證券投資基金、社?；?、保險(xiǎn)資金、基本養(yǎng)老個(gè)人賬戶、QFII、企業(yè)年金等產(chǎn)品在內(nèi)的托管業(yè)務(wù)體系,是目前國(guó)內(nèi)托管業(yè)務(wù)品種最齊全的商業(yè)銀行之一。截至2013年12月31日,中國(guó)建設(shè)銀行已托管349只證券投資基金。中國(guó)建設(shè)銀行專業(yè)高效的托管服務(wù)能力和業(yè)務(wù)水平,贏得了業(yè)內(nèi)的高度認(rèn)同。中國(guó)建設(shè)銀行自2009年至2012年連續(xù)四年被國(guó)際權(quán)威雜志《全球托管人》評(píng)為“中國(guó)最佳托管銀行” 獲和訊網(wǎng)的中國(guó)“最佳資產(chǎn)托管銀行”獎(jiǎng)境內(nèi)權(quán)威經(jīng)濟(jì)媒體《每日經(jīng)濟(jì)觀察》的“最佳基金托管銀行”獎(jiǎng)中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司的“優(yōu)秀托管機(jī)構(gòu)”獎(jiǎng)。

二、基金托管人的內(nèi)部控制制度

(一)內(nèi)部控制目標(biāo)

作為基金托管人,中國(guó)建設(shè)銀行嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)托管業(yè)務(wù)的法律法規(guī)、行業(yè)監(jiān)管規(guī)章和本行內(nèi)有關(guān)管理規(guī)定,守法經(jīng)營(yíng)、規(guī)范運(yùn)作、嚴(yán)格監(jiān)察,確保業(yè)務(wù)的穩(wěn)健運(yùn)行,保證基金財(cái)產(chǎn)的安全完整,確保有關(guān)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí),保護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益。

(二)內(nèi)部控制組織結(jié)構(gòu)

中國(guó)建設(shè)銀行設(shè)有風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)控管理委員會(huì),負(fù)責(zé)全行風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制工作,對(duì)托管業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制工作進(jìn)行檢查指導(dǎo)。投資托管業(yè)務(wù)部專門(mén)設(shè)置了監(jiān)督稽核處,配備了專職內(nèi)控監(jiān)督人員負(fù)責(zé)托管業(yè)務(wù)的內(nèi)控監(jiān)督工作,具有獨(dú)立行使監(jiān)督稽核工作職權(quán)和能力。

(三)內(nèi)部控制制度及措施

投資托管業(yè)務(wù)部具備系統(tǒng)、完善的制度控制體系,建立了管理制度、控制制度、崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)操作流程,可以保證托管業(yè)務(wù)的規(guī)范操作和順利進(jìn)行業(yè)務(wù)人員具備從業(yè)資格業(yè)務(wù)管理嚴(yán)格實(shí)行復(fù)核、審核、檢查制度,授權(quán)工作實(shí)行集中控制,業(yè)務(wù)印章按規(guī)程保管、存放、使用,賬戶資料嚴(yán)格保管,制約機(jī)制嚴(yán)格有效業(yè)務(wù)操作區(qū)專門(mén)設(shè)置,封閉管理,實(shí)施音像監(jiān)控業(yè)務(wù)信息由專職信息披露人負(fù)責(zé),防止泄密業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化操作,防止人為事故的發(fā)生,技術(shù)系統(tǒng)完整、獨(dú)立。

三、基金托管人對(duì)基金管理人運(yùn)作基金進(jìn)行監(jiān)督的方法和程序

(一)監(jiān)督方法

依照《基金法》及其配套法規(guī)和基金合同的約定,監(jiān)督所托管基金的投資運(yùn)作。利用自行開(kāi)發(fā)的“托管業(yè)務(wù)綜合系統(tǒng)——基金監(jiān)督子系統(tǒng)”,嚴(yán)格按照現(xiàn)行法律法規(guī)以及基金合同規(guī)定,對(duì)基金管理人運(yùn)作基金的投資比例、投資范圍、投資組合等情況進(jìn)行監(jiān)督,并定期編寫(xiě)基金投資運(yùn)作監(jiān)督報(bào)告,報(bào)送中國(guó)證監(jiān)會(huì)。在日常為基金投資運(yùn)作所提供的基金清算和核算服務(wù)環(huán)節(jié)中,對(duì)基金管理人發(fā)送的投資指令、基金管理人對(duì)各基金費(fèi)用的提取與開(kāi)支情況進(jìn)行檢查監(jiān)督。

(二)監(jiān)督流程

1.每工作日按時(shí)通過(guò)基金監(jiān)督子系統(tǒng),對(duì)各基金投資運(yùn)作比例控制指標(biāo)進(jìn)行例行監(jiān)控,發(fā)現(xiàn)投資比例超標(biāo)等異常情況,向基金管理人發(fā)出書(shū)面通知,與基金管理人進(jìn)行情況核實(shí),督促其糾正,并及時(shí)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)。

2.收到基金管理人的劃款指令后,對(duì)涉及各基金的投資范圍、投資對(duì)象及交易對(duì)手等內(nèi)容進(jìn)行合法合規(guī)性監(jiān)督。

3.根據(jù)基金投資運(yùn)作監(jiān)督情況,定期編寫(xiě)基金投資運(yùn)作監(jiān)督報(bào)告,對(duì)各基金投資運(yùn)作的合法合規(guī)性、投資獨(dú)立性和風(fēng)格顯著性等方面進(jìn)行評(píng)價(jià),報(bào)送中國(guó)證監(jiān)會(huì)。

4.通過(guò)技術(shù)或非技術(shù)手段發(fā)現(xiàn)基金涉嫌違規(guī)交易,電話或書(shū)面要求基金管理人進(jìn)行解釋或舉證,并及時(shí)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)。

第三部分相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)

一、基金份額發(fā)售機(jī)構(gòu)

1.直銷機(jī)構(gòu):

名稱:紐銀梅隆西部基金管理有限公司

住所:上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道100號(hào)上海環(huán)球金融中心19層

辦公地址:上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道100號(hào)上海環(huán)球金融中心19層

法定代表人:安保和

聯(lián)系人:孫艷麗

聯(lián)系電話:(021)38572888

網(wǎng)址:www.bnyfund.com

2.代銷機(jī)構(gòu):

(1)中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司

住所: 北京市西城區(qū)金融大街25號(hào)

辦公地址: 北京市西城區(qū)鬧市口大街1號(hào)院1號(hào)樓

法定代表人: 王洪章

客戶服務(wù)電話:95533

聯(lián)系人:張靜

網(wǎng)址:www.ccb.com

(2)中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司

住所:北京市東城區(qū)建國(guó)門(mén)內(nèi)大街69號(hào)

辦公地址:北京市東城區(qū)建國(guó)門(mén)內(nèi)大街69號(hào)

法定代表人:蔣超良

客戶服務(wù)電話:95599

聯(lián)系人:張令瑋

網(wǎng)址:www.95599.cn

(3)中國(guó)銀行股份有限公司

住所:北京市復(fù)興門(mén)內(nèi)大街1號(hào)

辦公地址:北京市復(fù)興門(mén)內(nèi)大街1號(hào)

法定代表人:田國(guó)立

客戶服務(wù)電話:95566

公司網(wǎng)站:www.boc.cn

(4)西部證券股份有限公司

住所:西安市東新街232號(hào)陜西信托大廈16-17層

辦公地址:西安市東新街232號(hào)陜西信托大廈16-17層

法定代表人:劉建武

電話:(029)87406168

傳真:(029)87406710

聯(lián)系人:馮萍

網(wǎng)址:www.westsecu.com

客戶服務(wù)電話:95582

(5)國(guó)泰君安證券股份有限公司

住所:上海市浦東新區(qū)商城路618號(hào)

辦公地址:上海市浦東新區(qū)銀城中路168號(hào)上海銀行大廈29樓

法定代表人:萬(wàn)建華

客戶服務(wù)電話:(021)95521

傳真:(021)62583439

聯(lián)系人:吳倩

聯(lián)系電話:(021)38676666

網(wǎng)址:www.gtja.com

(6)中信建投證券股份有限公司

住所:北京市朝陽(yáng)區(qū)安立路66 號(hào)4 號(hào)樓

辦公地址:北京市朝陽(yáng)門(mén)內(nèi)大街188 號(hào)

法定代表人:王常青

客戶服務(wù)電話:400-8888-108(免長(zhǎng)途費(fèi))

傳真:(010)65182261

聯(lián)系人:魏明

聯(lián)系電話:(010)85130588

網(wǎng)址:www.csc108.com

(7)國(guó)信證券股份有限公司

住所:深圳市羅湖區(qū)紅嶺中路1012 號(hào)國(guó)信證券大廈16-26 層

法定代表人:何如

客戶服務(wù)電話:95536

傳真:(0755)82133952

聯(lián)系人:齊曉燕

聯(lián)系電話:(0755)82130833

網(wǎng)址:www.guosen.com.cn

(8)廣發(fā)證券股份有限公司

住所:廣州天河區(qū)天河北路183-187號(hào)大都會(huì)廣場(chǎng)43樓(4301-4316房)

辦公地址:廣州市天河北路183 號(hào)大都會(huì)廣場(chǎng)5、18、19、36、38、39、41、42、43、44樓

法定代表人:孫樹(shù)明

客戶服務(wù)電話:95575

聯(lián)系人:黃嵐

聯(lián)系電話:(020)8755789

網(wǎng)址:www.gf.com.cn

(9)中國(guó)銀河證券股份有限公司

住所:北京市西城區(qū)金融大街35 號(hào)國(guó)際企業(yè)大廈C 座

辦公地址:北京市西城區(qū)金融大街35 號(hào)國(guó)際企業(yè)大廈C 座

法定代表人:陳有安

客戶服務(wù)電話:400-888-8888

傳真:(010)66568990

聯(lián)系人:田薇

聯(lián)系電話:(010)66568350

網(wǎng)址:www.chinastock.com.cn

(10)海通證券股份有限公司

住所:上海市廣東路689號(hào)海通證券大廈

辦公地址:上海市廣東路689號(hào)海通證券大廈

法定代表人:王開(kāi)國(guó)

客戶服務(wù)電話:95553

聯(lián)系人:李笑鳴

聯(lián)系電話:(021)23219275

網(wǎng)址:www.htsec.com

(11)申銀萬(wàn)國(guó)證券股份有限公司

注冊(cè)地址:上海市徐匯區(qū)長(zhǎng)樂(lè)路989號(hào)世紀(jì)商貿(mào)廣場(chǎng)45層

辦公地址:上海市徐匯區(qū)長(zhǎng)樂(lè)路989號(hào)世紀(jì)商貿(mào)廣場(chǎng)40層

法定代表人:儲(chǔ)曉明

客戶服務(wù)電話:95523、400-889-5523

聯(lián)系人:黃瑩

聯(lián)系電話:(021)33388212

公司網(wǎng)址: www.sywg.com

(12)東海證券股份有限公司

注冊(cè)地址:江蘇省常州延陵西路23號(hào)投資廣場(chǎng)18層

辦公地址:上海市浦東新區(qū)東方路1928號(hào)東海證券大廈

法定代表人:劉化軍

電話:021-20333333

傳真:021-50498825

聯(lián)系人:王一彥

客服電話:95531 400-8888-588

網(wǎng)址:www.longone.com.cn

(13)齊魯證券有限公司

地址:山東省濟(jì)南市市中區(qū)經(jīng)七路86號(hào)

法定代表人:李瑋

客戶服務(wù)電話:95538

聯(lián)系人:吳陽(yáng)

網(wǎng)址:www.qlzq.com.cn

(14)興業(yè)證券股份有限公司

地址:福建省福州市湖東路268號(hào)

法定代表人:蘭榮

客戶服務(wù)電話:95562

聯(lián)系人:夏中蘇

網(wǎng)址:www.xyzq.com.cn

(15)英大證券有限責(zé)任公司

地址:深圳市福田區(qū)深南中路華能大廈三十、三十一層

法定代表人:趙文安

客戶服務(wù)電話:(0755)26982993

聯(lián)系人:王睿

網(wǎng)址:www.ydsc.com.cn

(16)天相投資顧問(wèn)有限公司

注冊(cè)地址:北京市西城區(qū)金融街19號(hào)富凱大廈B座701

辦公地址:北京市西城區(qū)新街口外大街28號(hào)C座5層

法定代表人:林義相

客戶服務(wù)電話:(010)66045678

聯(lián)系人:尹伶

網(wǎng)址:www.txsec.com

(17)中信證券股份有限公司

注冊(cè)地址:廣東省深圳市福田區(qū)深南大道7088號(hào)招商銀行大廈第A層

辦公地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)亮馬橋路48號(hào)中信證券大廈

法定代表人:王東明

客戶服務(wù)電話:95558

聯(lián)系人:陳忠

網(wǎng)址: www.citics.com

(18)光大證券股份有限公司

注冊(cè)地址:上海市新閘路1508號(hào)

辦公地址:上海市新閘路1508號(hào)

法定代表人:薛峰

客戶服務(wù)電話: 95525、400-8888-788

聯(lián)系人:劉晨

網(wǎng)址:www.ebscn.com

(19)宏源證券股份有限公司

辦公地址:北京市西城區(qū)太平橋大街19號(hào)

法定代表人:馮戎

客戶服務(wù)電話:40008-000-562

聯(lián)系人:李巍

網(wǎng)址: www.hysec.com

(20)信達(dá)證券股份有限公司

注冊(cè)(辦公)地址:北京市西城區(qū)鬧市口大街9號(hào)院1號(hào)樓

法定代表人:張志剛

聯(lián)系人:唐靜

聯(lián)系電話:(010)63080985

傳真:(010)63080978

客服電話:400-800-8899

公司網(wǎng)址:www.cindasc.com

(21)中信萬(wàn)通證券有限責(zé)任公司

注冊(cè)地址:青島市嶗山區(qū)苗嶺路29號(hào)澳柯瑪大廈15層(1507-1510室)

辦公地址:青島市嶗山區(qū)深圳路222號(hào)青島國(guó)際金融廣場(chǎng)1號(hào)樓第20層(266061)

法定代表人:楊寶林

聯(lián)系人:吳忠超

聯(lián)系電話:(0532)85022326

傳真:(0532)85022605

客戶服務(wù)電話:95548

公司網(wǎng)址:www.zxwt.com.cn

(22)東吳證券股份有限公司

辦公地址:蘇州工業(yè)園區(qū)翠園路181號(hào)商旅大廈17-21層

法定代表人:吳永敏

聯(lián)系人:方曉丹

客戶服務(wù)電話:400-8601-555

公司網(wǎng)址:www.dwjq.com.cn

(23)中國(guó)中投證券有限責(zé)任公司

辦公地址:深圳市福田區(qū)益田路6003號(hào)榮超商務(wù)中心A棟第4、18層至21層

法定代表人:龍?jiān)鰜?lái)

客戶服務(wù)電話: 95532,400-600-8008

聯(lián)系人: 劉毅

網(wǎng)址: www.china-invs.cn

(24)華泰證券股份有限公司

注冊(cè)地址:江蘇省南京市中山東路90號(hào)華泰證券大廈

法定代表人:吳萬(wàn)善

聯(lián)系人:程高峰、萬(wàn)鳴

電話:(025)83290979

傳真:(025)51863323

客服電話: 95597

公司網(wǎng)址: www.htsc.com.cn

(25)中信證券(浙江)有限責(zé)任公司

辦公地址:浙江省杭州市濱江區(qū)江南大道588號(hào)恒鑫大廈主樓19層、20層

法定代表人:沈強(qiáng)

聯(lián)系人:周妍

聯(lián)系電話:(0571)86078823

客服電話:(0571)95548

公司網(wǎng)址:www.bigsun.com.cn

(26)上海天天基金銷售有限公司

注冊(cè)地址:上海市徐匯區(qū)龍?zhí)锫?90號(hào)2號(hào)樓2層

法定代表人:其實(shí)

聯(lián)系人:朱玉

電話:(021)54509988

傳真:(021)64385308

客服電話:400-1818-188

公司網(wǎng)址:www.1234567.com.cn

(27)深圳眾祿基金銷售有限公司

注冊(cè)地址:深圳市羅湖區(qū)深南東路5047號(hào)發(fā)展銀行大廈25樓I、J單元

法定代表人:薛峰

聯(lián)系人:童彩平

電話:(0755)33227950

傳真:(0755)82080798

客服電話:400-6788-887

公司網(wǎng)址:www.zlfund.cn 及www.jjmmw.com

(28)上海長(zhǎng)量基金銷售投資顧問(wèn)有限公司

注冊(cè)地址:上海市浦東新區(qū)高翔路526號(hào)2幢220室

辦公地址:上海市浦東新區(qū)浦東大道555號(hào)裕景國(guó)際B座16層

法定代表人: 張躍偉

聯(lián)系人: 單丙燁

電話:(021)20691932

傳真:(021)20691861

客服電話:400-0891-289

公司網(wǎng)址:www.erichfund.com

(29)杭州數(shù)米基金銷售有限公司

辦公地址:浙江省杭州市濱江區(qū)江南大道3588號(hào)恒生大廈12樓

法定代表人: 陳柏青

聯(lián)系人:張?jiān)?/p>

電話:(021)60897840

傳真:(0571)26698533

客服電話:400-0766-123

公司網(wǎng)址:www.fund123.cn

(30)上海好買(mǎi)基金銷售有限公司

注冊(cè)地址: 上海市虹口區(qū)場(chǎng)中路685弄37號(hào)4號(hào)樓449室

辦公地址:上海市浦東南路1118號(hào)鄂爾多斯國(guó)際大廈9樓

法定代表人: 楊文斌

聯(lián)系人: 張茹

電話:(021)20613999

傳真:(021)68596916

客服電話:400-700-9665

公司網(wǎng)址:www.ehowbuy.com

(31)諾亞正行(上海)基金銷售投資顧問(wèn)有限公司

注冊(cè)地址:上海市虹口區(qū)飛虹路360弄9號(hào)3724室

辦公地址:上海市楊浦區(qū)秦皇島32號(hào)C棟201室

法定代表人:汪靜波

聯(lián)系人:方成

電話:(021)38602377

傳真:(021)38509777

客服電話:400-821-5399

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(32)萬(wàn)銀財(cái)富(北京)基金銷售有限公司

公司地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)北四環(huán)中路27號(hào)院5號(hào)樓3201內(nèi)3201單元

法定代表人:李招弟

聯(lián)系人:劉媛

電話:010-59393923

傳真:010-59393074

客服電話:4008080069

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(33)浙江同花順基金銷售有限公司

公司地址:浙江省杭州市翠柏路7號(hào)杭州電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)園2號(hào)樓2樓

法定代表人:凌順平

聯(lián)系人:楊翼

電話:0571-88911818

客服電話:4008-773-772

網(wǎng)址:www.5ifund.com

(34)和訊信息科技有限公司

公司地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)朝外大街22號(hào)泛利大廈10層

法定代表人:王莉

聯(lián)系人:于楊

電話:021-20835779

客服電話:400-920-0022

網(wǎng)址:www.licaike.com

二、注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)

紐銀梅隆西部基金管理有限公司

住所:上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道100號(hào)上海環(huán)球金融中心19樓

辦公地址:上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道100號(hào)上海環(huán)球金融中心19樓

法定代表人:安保和

電話:(021)38572888

傳真:(021)38572750

聯(lián)系人:李健

客戶服務(wù)電話:4007-007-818 (021)38572666

三、出具法律意見(jiàn)書(shū)的律師事務(wù)所

名稱:上海源泰律師事務(wù)所

住所:上海市浦東南路256號(hào)華夏銀行大廈1405室

辦公地址:上海市浦東南路256號(hào)華夏銀行大廈1405室

負(fù)責(zé)人:廖海

聯(lián)系電話:(021)51150298

傳真:(021)51150398

聯(lián)系人:廖海

經(jīng)辦律師:廖海、劉佳

四、審計(jì)基金財(cái)產(chǎn)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所

名稱:普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司

住所:上海市浦東新區(qū)陸家嘴環(huán)路1318 號(hào)星展銀行大廈6樓

辦公地址:上海市浦東新區(qū)陸家嘴環(huán)路?1318?號(hào)星展銀行大廈?6樓

法定代表人:楊紹信

聯(lián)系電話:(021)23238888

傳真:(021)23238800

聯(lián)系人:傅琛慧

經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師:單峰、陳熹

第四部分基金的名稱

紐銀策略優(yōu)選股票型證券投資基金

第五部分基金的類型

契約型開(kāi)放式

第六部分基金的投資目標(biāo)

通過(guò)靈活運(yùn)用多種投資策略,挖掘價(jià)格合理、有可持續(xù)增長(zhǎng)潛力的公司,分享中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和證券市場(chǎng)發(fā)展的長(zhǎng)線成果,在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下為基金持有人謀求長(zhǎng)期回報(bào)。

第七部分基金的投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、債券、貨幣市場(chǎng)工具、權(quán)證、資產(chǎn)支持證券、股指期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。

基金的投資組合比例為:股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的60%-95% 債券、權(quán)證、資產(chǎn)支持證券以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他證券品種占基金資產(chǎn)的0%-35% 權(quán)證投資比例不高于基金資產(chǎn)凈值的3% 本基金保留的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。

第八部分基金的投資策略

本基金采用多個(gè)策略進(jìn)行資產(chǎn)配置、行業(yè)配置和股票精選。投資中運(yùn)用的策略主要包括:

1.資產(chǎn)配置策略

本基金認(rèn)為市場(chǎng)估值、市場(chǎng)流動(dòng)性和市場(chǎng)情緒是中國(guó)股市的主要驅(qū)動(dòng)因素。當(dāng)市場(chǎng)估值低(高)時(shí),股市通常會(huì)有正(負(fù))收益當(dāng)市場(chǎng)流動(dòng)性充裕(不足)時(shí),股市通常會(huì)有正(負(fù))收益當(dāng)市場(chǎng)情緒良好(低迷)時(shí),股市通常會(huì)有正(負(fù))收益。通過(guò)建立指數(shù)收益率與這三個(gè)指標(biāo)的定量模型,來(lái)確定基金的資產(chǎn)配置。

本基金資產(chǎn)配置模型的主要指標(biāo)有:

(1)市場(chǎng)估值:主要包括公司PE, PB等

(2)市場(chǎng)流動(dòng)性:主要包括宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù),如GDP,CPI和央行貨幣政策數(shù)據(jù),如貨幣投放量和新增貸款等

(3)市場(chǎng)情緒:如基金經(jīng)理信心指數(shù)統(tǒng)計(jì)等。

模型主要用以上指標(biāo)來(lái)預(yù)測(cè)股市收益,并據(jù)此進(jìn)行資產(chǎn)配置。

2.行業(yè)配置策略

行業(yè)配置策略是用各行業(yè)當(dāng)月的估值、流動(dòng)性、市場(chǎng)情緒因子來(lái)預(yù)測(cè)下一個(gè)月行業(yè)的收益率。我們研究行業(yè)收益率與行業(yè)各因子之間的實(shí)證Pearson相關(guān)系數(shù),運(yùn)用主成分分析(Principle Component Analysis)來(lái)篩選出各個(gè)行業(yè)獨(dú)特的市場(chǎng)估值、流動(dòng)性和情緒指標(biāo)。最后通過(guò)線性回歸分析來(lái)建立各行業(yè)統(tǒng)計(jì)模型,并做實(shí)證檢驗(yàn)。

下面是主要指標(biāo)所選用的因子:

(1)市場(chǎng)估值:主要包括行業(yè)的PE,PB等

(2)市場(chǎng)流動(dòng)性:主要包括宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù),如GDP、CPI,央行貨幣政策數(shù)據(jù),如貨幣投放量、新增貸款、央票凈投放量,股市融資規(guī)模和行業(yè)收益的波動(dòng)率等

(3)市場(chǎng)情緒:主要包括基金經(jīng)理對(duì)行業(yè)超配和低配的統(tǒng)計(jì)模擬,行業(yè)的市場(chǎng)慣性等。

本基金結(jié)合行業(yè)預(yù)測(cè)月收益、行業(yè)歷史月收益波動(dòng)率和相關(guān)性,通過(guò)Markowitz投資組合優(yōu)化模型來(lái)確定各個(gè)行業(yè)相對(duì)于指數(shù)的配置(如:超配、標(biāo)配、低配)。超配的合計(jì)百分比正好等于低配的合計(jì)百分比。

本基金每個(gè)月初會(huì)回顧各個(gè)行業(yè)模型在上月的表現(xiàn)和各行業(yè)估值、流動(dòng)性和市場(chǎng)情緒指標(biāo)對(duì)于模型的貢獻(xiàn)度。模型成型后,除非市場(chǎng)結(jié)構(gòu)發(fā)生改變,我們盡可能不改動(dòng)模型。

3.股票精選策略

本基金將動(dòng)態(tài)分析上市公司股價(jià)運(yùn)行規(guī)律,投資A股市場(chǎng)內(nèi)具有合理估值、高成長(zhǎng)性及風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)合理的公司,股票精選目的在于挖掘出上市公司的內(nèi)在價(jià)值與波動(dòng)率區(qū)間,主要選股流程如下:

(1)行業(yè)分析:根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)驅(qū)動(dòng)因素分析不同上市公司所處行業(yè)生命周期與景氣度,把握行業(yè)在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中的位置,分析其發(fā)展趨勢(shì),并考慮行業(yè)的商業(yè)模式、盈利模式與主要參與者,以此作為上市公司整體成長(zhǎng)性與合理估值的依據(jù)。

(2)競(jìng)爭(zhēng)力分析:

a.“波特”模型分析:通過(guò)分析公司所處行業(yè)的上游供應(yīng)商和下游客戶的議價(jià)能力、潛在競(jìng)爭(zhēng)者和替代品的威脅、以及同行競(jìng)爭(zhēng)情況,據(jù)此判斷上市公司所擁有的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

b.財(cái)務(wù)優(yōu)勢(shì):公司的歷史財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)是上市公司是否擁有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的重要體現(xiàn)。通過(guò)橫向比較公司的財(cái)務(wù)比率,可以獲知公司的同行競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)是否在經(jīng)營(yíng)結(jié)果上獲得體現(xiàn)。通過(guò)縱向比較公司的財(cái)務(wù)比率,可以獲知公司在盈利質(zhì)量和成長(zhǎng)性、財(cái)務(wù)穩(wěn)健性等方面是否形成改善的趨勢(shì)。

c.管理團(tuán)隊(duì):公司治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)部管理激勵(lì)機(jī)制是個(gè)股分析的重點(diǎn)?？疾熘笜?biāo)包括公司治理的自律性、信息透明度、董事會(huì)決策的獨(dú)立性、董事會(huì)及股東會(huì)按程序規(guī)范運(yùn)作的情況、董事及管理層的勤勉盡責(zé)情況、所有股東被公平對(duì)待的情況、管理層業(yè)績(jī)承諾的實(shí)現(xiàn)情況及管理層的經(jīng)驗(yàn)等。

d.公司戰(zhàn)略:針對(duì)不同行業(yè)制定不同的商業(yè)模式分析模型,通過(guò)實(shí)地調(diào)研上市公司以及其上下游和競(jìng)爭(zhēng)者,并與公司高管訪談,考核其所處行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局、業(yè)務(wù)模式、盈利能力、持續(xù)增長(zhǎng)能力、經(jīng)營(yíng)管理效率等指標(biāo),從公司戰(zhàn)略的角度挖掘有可持續(xù)成長(zhǎng)潛力的優(yōu)質(zhì)公司。

(3)發(fā)展機(jī)遇:針對(duì)不同行業(yè)對(duì)上市公司進(jìn)行進(jìn)一步深度研究,挖掘未來(lái)短期內(nèi)可能受惠于公司突發(fā)事件、大股東資產(chǎn)注入計(jì)劃、公司的隱藏資產(chǎn)的體現(xiàn)或升值、所處產(chǎn)業(yè)整合,以及國(guó)家政策支持、企業(yè)內(nèi)部轉(zhuǎn)機(jī)等相關(guān)因素影響的上市公司。

(4)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估:在對(duì)上市公司綜合情況整體調(diào)研的基礎(chǔ)上,把對(duì)上市公司的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估作為個(gè)股篩選的關(guān)鍵環(huán)節(jié),目的是為了考察其經(jīng)過(guò)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整之后的合理估值,其中主要的考核指標(biāo)有:國(guó)家政策風(fēng)險(xiǎn)、公司盈利質(zhì)量,在此基礎(chǔ)上設(shè)定相關(guān)“預(yù)警信號(hào)”,并實(shí)時(shí)監(jiān)控。

(5)估值:基于以上綜合分析對(duì)上市公司進(jìn)行估值,運(yùn)用綜合指標(biāo)和比率分析對(duì)上市公司的歷史業(yè)績(jī)進(jìn)行考察,采用凈現(xiàn)金流模型把基于歷史業(yè)績(jī)表現(xiàn)出來(lái)的盈利能力和內(nèi)生成長(zhǎng)性作為公司未來(lái)盈利能力和成長(zhǎng)性的基礎(chǔ),對(duì)于具有盈利能力的公司,重點(diǎn)預(yù)測(cè)其盈利能力的驅(qū)動(dòng)因素在未來(lái)是否能夠持續(xù),以及持續(xù)期的長(zhǎng)短。參考第三方投資建議用以分析市場(chǎng)對(duì)上市公司的估值預(yù)期,從而確定股票目標(biāo)價(jià)格和波動(dòng)率。

4.債券投資策略

本基金為股票型基金,因此債券部分投資是為了滿足資產(chǎn)配置的需要,以取得分散投資,降低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的作用。本基金投資的債券包括國(guó)債、央票、金融債、公司債、企業(yè)債(含可轉(zhuǎn)換債券)等債券品種?；鸾?jīng)理根據(jù)經(jīng)投資決策委員會(huì)審批的資產(chǎn)配置計(jì)劃,向固定收益分析師提出債券投資需求。固定收益分析師在對(duì)利率變動(dòng)趨勢(shì)、債券市場(chǎng)發(fā)展方向和各債券品種的流動(dòng)性、安全性和收益性等因素進(jìn)行綜合分析的基礎(chǔ)上,提出債券投資建議?；鸾?jīng)理根據(jù)固定收益分析師的債券投資建議,制定債券投資方案。

債券方面將以穩(wěn)健投資為主,通過(guò)利率預(yù)期管理債券組合的久期,并根據(jù)基金管理人對(duì)國(guó)債-金融債-企業(yè)債等不同債券類屬品種之間同期限收益率利差的擴(kuò)大和收窄的預(yù)期,主動(dòng)地增加預(yù)期利差將收窄的債券類屬品種的投資比例,降低預(yù)期利差將擴(kuò)大的債券類屬品種的投資比例,以獲取不同債券類屬之間利差變化所帶來(lái)的投資收益。

本基金債券投資的主要目的是為了回避特定時(shí)期股票投資可能存在的風(fēng)險(xiǎn),同時(shí)能夠獲取債券投資的收益。

5.權(quán)證投資策略

本基金將權(quán)證的投資作為提高基金投資組合收益的輔助手段。根據(jù)權(quán)證對(duì)應(yīng)公司基本面研究成果確定權(quán)證的合理估值,發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)對(duì)股票權(quán)證的非理性定價(jià)利用權(quán)證衍生工具的特性,通過(guò)權(quán)證與證券的組合投資,來(lái)達(dá)到改善組合風(fēng)險(xiǎn)收益特征的目的。

若本基金投資股指期貨,本基金將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為主要目的,有選擇地投資于股指期貨。套期保值將主要采用流動(dòng)性好、交易活躍的期貨合約?；鸸芾砣藢⒔⒐芍钙谪浗灰讻Q策部門(mén)或小組,授權(quán)特定的管理人員負(fù)責(zé)股指期貨的投資審批事項(xiàng),同時(shí)針對(duì)股指期貨交易制定投資決策流程和風(fēng)險(xiǎn)控制等制度并報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)?；鹪谶M(jìn)行股指期貨投資時(shí),將通過(guò)對(duì)證券市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)運(yùn)行趨勢(shì)的研究,并結(jié)合股指期貨的定價(jià)模型尋求其合理的估值水平。本基金管理人將充分考慮股指期貨的收益性、流動(dòng)性及風(fēng)險(xiǎn)特征,通過(guò)資產(chǎn)配置、品種選擇,謹(jǐn)慎進(jìn)行投資,以降低投資組合的整體風(fēng)險(xiǎn)。法律法規(guī)對(duì)于基金投資股指期貨的投資策略另有規(guī)定的,本基金將按法律法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。

第九部分基金的業(yè)績(jī)比較標(biāo)準(zhǔn)

本基金的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn):滬深300指數(shù)收益率×80%+上證國(guó)債指數(shù)收益率×20%

第十部分基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征

本基金是一只主動(dòng)型股票基金,屬于具有較高預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益的證券投資基金品種,風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益均高于混合型基金、債券型基金及貨幣市場(chǎng)基金。本基金力爭(zhēng)在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的情況下實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)長(zhǎng)期增值。

第十一部分基金的投資組合報(bào)告

基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

基金托管人中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司根據(jù)基金合同規(guī)定,復(fù)核了本報(bào)告中的投資組合報(bào)告內(nèi)容,保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

本投資組合報(bào)告所載數(shù)據(jù)截止2014年6月30日,本報(bào)告所列財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

1.報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況

■

2.報(bào)告期末按行業(yè)分類的股票投資組合

■

3.報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)

■

4.報(bào)告期末按債券品種分類的債券投資組合

本基金本報(bào)告期末未持有債券。

5.報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細(xì)

本基金本報(bào)告期末未持有債券。

6.報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)

本基金本報(bào)告期末未持有資產(chǎn)支持證券。

7.報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細(xì)

貴金屬不在本基金投資范圍內(nèi)。

8.報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名權(quán)證投資明細(xì)

本基金本報(bào)告期末未持有權(quán)證。

9.報(bào)告期末本基金投資的股指期貨交易情況說(shuō)明

(1)報(bào)告期末本基金投資的股指期貨持倉(cāng)和損益明細(xì)

本基金本報(bào)告期末未持有股指期貨合約。

(2)本基金投資股指期貨的投資政策

本基金本報(bào)告期末未持有股指期貨合約。

10.報(bào)告期末本基金投資的國(guó)債期貨交易情況說(shuō)明

(1)本基金投資國(guó)債期貨的投資政策

國(guó)債期貨不在本基金投資范圍內(nèi)。

(2)報(bào)告期末本基金投資的國(guó)債期貨持倉(cāng)和損益明細(xì)

國(guó)債期貨不在本基金投資范圍內(nèi)。

(3)本基金投資國(guó)債期貨的投資評(píng)價(jià)

國(guó)債期貨不在本基金投資范圍內(nèi)。

11.投資組合報(bào)告附注

(1)本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體除省廣股份(002400)和華策影視(300133)外沒(méi)有被監(jiān)管部門(mén)立案調(diào)查。 本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體除東華軟件(002065)和康緣藥業(yè)(600557)外,沒(méi)有在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到公開(kāi)譴責(zé)、處罰的情況。

2014年3月10日,廣東省廣告股份有限公司公告:“2014年3月7日,本公司接中國(guó)證監(jiān)會(huì)通知,因參與本次重組的有關(guān)方面涉嫌違法被稽查立案,本公司本次重組申請(qǐng)被暫停審核。本公司目前尚未收到對(duì)上市公司的立案調(diào)查通知書(shū)。”

該情況發(fā)生后,本基金管理人針對(duì)上述事件進(jìn)行了及時(shí)分析和研究,認(rèn)為省廣股份的違規(guī)問(wèn)題對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況未產(chǎn)生重大的實(shí)質(zhì)影響,對(duì)該公司投資價(jià)值未產(chǎn)生實(shí)質(zhì)影響,投資行為符合本基金管理人內(nèi)部投資管理制度。

2013年11月8日,浙江華策影視股份有限公司公告:“根據(jù)《關(guān)于加強(qiáng)與上市公司重大資產(chǎn)重組相關(guān)股票異常交易監(jiān)管的通知》,浙江華策影視股份有限公司重大資產(chǎn)重組相關(guān)方因涉嫌內(nèi)幕交易被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查,導(dǎo)致本次重大資產(chǎn)重組被暫停。本次重大資產(chǎn)重組可能存在被終止的風(fēng)險(xiǎn)。”

該情況發(fā)生后,本基金管理人針對(duì)上述事件進(jìn)行了及時(shí)分析和研究,認(rèn)為浙江華策影視股份有限公司的違規(guī)問(wèn)題對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況未產(chǎn)生重大的實(shí)質(zhì)影響,對(duì)該公司投資價(jià)值未產(chǎn)生實(shí)質(zhì)影響,投資行為符合本基金管理人內(nèi)部投資管理制度。

2013年12月5日,東華軟件股份公司公告:“東華軟件股份公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第一期股票上市流通,劉志華先生作為激勵(lì)對(duì)象總共授予股票期權(quán)數(shù)量共計(jì)10.4萬(wàn)份,第一期行權(quán)數(shù)量3.12萬(wàn)份,行權(quán)價(jià)格16.25元/份,交易金額507,000元。2014年1月8日,劉志華先生通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)賣(mài)出公司股票7,800股,交易均價(jià)34.00元,交易金額265,200,獲利138,450元(不含交易手續(xù)費(fèi)及稅費(fèi))。 由于劉志華先生在買(mǎi)入該公司股票后六個(gè)月之內(nèi)將其賣(mài)出,其買(mǎi)賣(mài)公司股票的行為違反了《證券法》第四十七條、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.8.15條、《深圳證券交易所上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理業(yè)務(wù)指引》第18條及本公司《公司章程》第二十九條的有關(guān)規(guī)定,構(gòu)成短線交易。因此,該公司董事會(huì)沒(méi)收了劉志華先生本次短線交易收益所得,并向劉志華先生進(jìn)一步說(shuō)明了有關(guān)買(mǎi)賣(mài)公司股票的規(guī)定,并要求其嚴(yán)格規(guī)范買(mǎi)賣(mài)持有本公司股票的行為。”

該情況發(fā)生后,本基金管理人針對(duì)上述事件進(jìn)行了及時(shí)分析和研究,認(rèn)為東華軟件的違規(guī)問(wèn)題對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況未產(chǎn)生重大的實(shí)質(zhì)影響,對(duì)該公司投資價(jià)值未產(chǎn)生實(shí)質(zhì)影響,投資行為符合本基金管理人內(nèi)部投資管理制度。

2014年1月16日,江蘇康緣藥業(yè)股份有限公司公告:“本公司于2012年10月27日披露2012年第三季度報(bào)告,公司董事夏月未遵守《上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理規(guī)則》第11條、第13條等有關(guān)規(guī)定,于2012年10月10-12日期間累計(jì)賣(mài)出公司股票59,900股,且未及時(shí)向公司報(bào)告并在上海證券交易所網(wǎng)站披露持股變動(dòng)情況。本公司董事夏月的上述行為違反了《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第3.1.4條、第3.1.6條等有關(guān)規(guī)定,以及在《董事(監(jiān)事、高級(jí)管理人員)聲明及承諾書(shū)》中做出的承諾。根據(jù)《股票上市規(guī)則》第17.3條和《上海證券交易所紀(jì)律處分和監(jiān)管措施實(shí)施辦法》的有關(guān)規(guī)定,上海交易所對(duì)本公司董事夏月予以通報(bào)批評(píng)。”

該情況發(fā)生后,本基金管理人針對(duì)上述事件進(jìn)行了及時(shí)分析和研究,認(rèn)為康緣藥業(yè)的違規(guī)問(wèn)題對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況未產(chǎn)生重大的實(shí)質(zhì)影響,對(duì)該公司投資價(jià)值未產(chǎn)生實(shí)質(zhì)影響,投資行為符合本基金管理人內(nèi)部投資管理制度。

(2)本基金投資的前十名股票沒(méi)有超出基金合同規(guī)定的備選股票庫(kù)。

(3)其他資產(chǎn)構(gòu)成

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(4)報(bào)告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)

本基金本報(bào)告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。

(5)報(bào)告期末前十名股票中存在流通受限情況的說(shuō)明

本基金本報(bào)告期末前十名股票中不存在流通受限情況。

(6)投資組合報(bào)告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,本報(bào)告中涉及比例計(jì)算的分項(xiàng)之和與合計(jì)項(xiàng)之間可能存在尾差。

第十二部分基金的業(yè)績(jī)

基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn),投資者在做出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書(shū)。

1.本報(bào)告期基金份額凈值增長(zhǎng)率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較

■

2.自基金合同生效以來(lái)基金份額累計(jì)凈值增長(zhǎng)率變動(dòng)及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較

紐銀策略優(yōu)選股票型證券投資基金

份額累計(jì)凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率歷史走勢(shì)對(duì)比圖

(2011年1月25日至2014年6月30日)

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注:(1) 按照基金合同的約定,本基金自基金合同生效日起6個(gè)月內(nèi)使基金的投資組合比例符合基金合同的有關(guān)約定。

(2) 本基金建倉(cāng)期自2011年1月25日至7月24日,建倉(cāng)期結(jié)束時(shí)資產(chǎn)配置比例符合本基金基金合同規(guī)定。

第十三部分費(fèi)用概覽

一、與基金運(yùn)作有關(guān)的費(fèi)用

1.基金管理人的管理費(fèi)

2.基金托管人的托管費(fèi)

3.基金財(cái)產(chǎn)撥劃支付的銀行費(fèi)用

4.基金合同生效后的基金信息披露費(fèi)用

5.基金份額持有人大會(huì)費(fèi)用

6.基金合同生效后與基金有關(guān)的會(huì)計(jì)師費(fèi)和律師費(fèi)

7.基金的證券交易費(fèi)用

8.在中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定允許的前提下,本基金可以從基金財(cái)產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi),具體計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)在招募說(shuō)明書(shū)或相關(guān)公告中載明

9.依法可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。

二、上述基金費(fèi)用由基金管理人在法律規(guī)定的范圍內(nèi)參照公允的市場(chǎng)價(jià)格確定,法律法規(guī)另有規(guī)定時(shí)從其規(guī)定。

三、基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式

1.基金管理人的管理費(fèi)

在通常情況下,基金管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的1.5%年費(fèi)率計(jì)提。計(jì)算方法如下:

H=E×年管理費(fèi)率÷當(dāng)年天數(shù)

H為每日應(yīng)計(jì)提的基金管理費(fèi)

E為前一日基金資產(chǎn)凈值

基金管理費(fèi)每日計(jì)提,按月支付。由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金管理費(fèi)劃付指令,經(jīng)基金托管人復(fù)核后于次月首日起5個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支付給基金管理人,若遇法定節(jié)假日、休息日,支付日期順延。

2.基金托管人的托管費(fèi)

在通常情況下,基金托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.25%年費(fèi)率計(jì)提。計(jì)算方法如下:

H=E×年托管費(fèi)率÷當(dāng)年天數(shù)

H為每日應(yīng)計(jì)提的基金托管費(fèi)

E為前一日基金資產(chǎn)凈值

基金托管費(fèi)每日計(jì)提,按月支付。由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金托管費(fèi)劃付指令,經(jīng)基金托管人復(fù)核后于次月首日起5個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支付給基金托管人,若遇法定節(jié)假日、休息日,支付日期順延。

3.除管理費(fèi)和托管費(fèi)之外的基金費(fèi)用,由基金托管人根據(jù)其他有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議的規(guī)定,按費(fèi)用支出金額支付,列入或攤?cè)氘?dāng)期基金費(fèi)用。

四、不列入基金費(fèi)用的項(xiàng)目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費(fèi)用支出或基金財(cái)產(chǎn)的損失,以及處理與基金運(yùn)作無(wú)關(guān)的事項(xiàng)發(fā)生的費(fèi)用等不列入基金費(fèi)用。基金合同生效前所發(fā)生的信息披露費(fèi)、律師費(fèi)和會(huì)計(jì)師費(fèi)以及其他費(fèi)用不從基金財(cái)產(chǎn)中支付。

五、基金管理人和基金托管人可根據(jù)基金發(fā)展情況調(diào)整基金管理費(fèi)率和基金托管費(fèi)率?；鸸芾砣吮仨氉钸t于新的費(fèi)率實(shí)施日2日前在指定媒體上刊登公告。

六、與基金銷售有關(guān)的費(fèi)用

1.本基金的申購(gòu)費(fèi)率如下:

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個(gè)人投資人使用農(nóng)業(yè)銀行借記卡,通過(guò)本公司直銷網(wǎng)上交易成功進(jìn)行本基金申購(gòu)業(yè)務(wù)享有七折優(yōu)惠,個(gè)人投資人使用農(nóng)業(yè)銀行借記卡,通過(guò)本公司直銷網(wǎng)上交易系統(tǒng)進(jìn)行本基金定期定額投資享有4折優(yōu)惠。上述優(yōu)惠執(zhí)行后費(fèi)率如果低于0.6%,則按0.6%執(zhí)行。原申購(gòu)費(fèi)率等于或低于0.6%或?yàn)楣潭ㄙM(fèi)率的,則按原費(fèi)率執(zhí)行。

2.本基金的贖回費(fèi)率如下:

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注1: 就贖回費(fèi)率的計(jì)算而言, 1年指365日,2年指730日,以此類推。

注2:上述持有期是指在注冊(cè)登記系統(tǒng)內(nèi),投資人持有基金份額的連續(xù)期限。

后端費(fèi)率:本基金暫時(shí)采用前端收費(fèi),條件成熟時(shí)也將為客戶提供后端收費(fèi)的選擇。

3.申購(gòu)費(fèi)用由投資人承擔(dān),不列入基金財(cái)產(chǎn),用于本基金的市場(chǎng)推廣、銷售、注冊(cè)登記等各項(xiàng)費(fèi)用。

4.贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān),在基金份額持有人贖回基金份額時(shí)收取。不低于贖回費(fèi)總額的25%應(yīng)歸基金財(cái)產(chǎn),其余用于支付注冊(cè)登記費(fèi)和其他必要的手續(xù)費(fèi)。

5.基金管理人可以在基金合同規(guī)定范圍內(nèi)調(diào)整申購(gòu)費(fèi)率和贖回費(fèi)率。費(fèi)率如發(fā)生變更,基金管理人最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒體上公告。

6.基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情形下根據(jù)市場(chǎng)情況制定基金促銷計(jì)劃,針對(duì)以特定交易方式(如網(wǎng)上交易、電話交易等)進(jìn)行基金交易的投資人定期或不定期地開(kāi)展基金促銷活動(dòng)。在基金促銷活動(dòng)期間,按相關(guān)監(jiān)管部門(mén)要求履行必要手續(xù)后,基金管理人可以適當(dāng)調(diào)低基金申購(gòu)費(fèi)率和基金贖回費(fèi)率。

七、其他費(fèi)用

本基金其他費(fèi)用根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。

第十四部分對(duì)招募說(shuō)明書(shū)更新部分的說(shuō)明

本招募說(shuō)明書(shū)依據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《證券投資基金銷售管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》及其他有關(guān)法律法規(guī)的要求,對(duì)2013年9月3日公布的《紐銀策略優(yōu)選股票型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》進(jìn)行了更新,并根據(jù)本基金管理人對(duì)本基金實(shí)施的投資經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行了內(nèi)容補(bǔ)充和更新,主要更新的內(nèi)容如下:

1. 根據(jù)最新資料,更新了“標(biāo)題”部分。

2. 根據(jù)最新資料,更新了“重要提示”部分。

3. 根據(jù)最新資料,更新了“第三部分基金管理人”部分。

4. 根據(jù)最新資料,更新了“第四部分基金托管人”部分。

5. 根據(jù)最新資料,更新了“第五部分相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)”部分。

6. 根據(jù)最新資料,更新了“第十四部分基金的投資”部分。

7. 根據(jù)最新公告,更新了“第二十六部分其他應(yīng)披露的事項(xiàng)”。

紐銀梅隆西部基金管理有限公司

二零一四年九月九日

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